Binomialbaum optionen

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Mehrstufiges Binomialbaummodell zur Optionspreisbewertung Mehrstufiges Binomialbaummodell zur Optionspreisbewertung Binomialbaum optionen Binomialmodell lässt sich natürlich noch über weitere Zeitperioden hinweg ziehen. Wir beginnen ganz rechts mit der letzten Stufe. Der Wert der Option am Ende lässt sich sehr einfach bestimmen.

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Danach arbeiten wir uns Zeitstufe für Zeitstufe nach vorne durch. Wir zinsen jeweils um die nächste Zeitstufe ab, bis binomialbaum optionen an der linken Spitze unseres Baumes angekommen sind.

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In unserem Beispiel beginnen wir damit, die inneren Werte der Option für die Aktienpreise 13, 10 und 8 Euro zu berechnen. Zu Beginn unserer Zeitreihe ist die Aktie 9 Euro wert.

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Die Zeitabstände sind jeweils ein Monat. Binomialbaum optionen einem Monat kann die Aktie entweder 11 oder 7 Euro wert sein, nach dem zweiten Monat 13, 10 oder 8 Euro.

Somit haben wir alle Summanden und können nun den fairen Preis der Call-Option bestimmen.

Wir beginnen wie bereits gesagt an der letzten Stufe und erhalten folgende Werte für die Borse stgt Option: Nun arbeiten wir uns eine Stufe weiter nach links durch. Zunächst berechnen wir p.

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Wir erhalten also folgendes Teilergebnis: Nun folgt noch der letzte Schritt bis zur Spitze unseres Baumes. Wissen zu Optionen.

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